PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с PSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECHIX с PSHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECHIX (Eaton Vance High Income Opportunities Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, ECHIX returned 3.65%/yr vs 4.81%/yr for PSHNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECHIX charges 1.65%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и PSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PSHNX с доходностью 1.52%.

ECHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.05%
3 года*
6.63%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.46%

PSHNX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.22%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECHIX и PSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		0.60%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%1.18%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		1.52%7.72%7.19%8.72%-2.26%3.43%0.88%7.40%0.61%0.65%

Correlation

The correlation between ECHIX and PSHNX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.71

The correlation between ECHIX and PSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с FQTIXECHIX с FOCIXECHIX с VOOECHIX с EIRAX
Часто сравнивают с PSHNX:
PSHNX с PSCNXPSHNX с RSIIXPSHNX с FQTIXPSHNX с RPHIXPSHNX с CWFIXPSHNX с CRDOXPSHNX с CPMPX

Доходность на риск

ECHIX vs. PSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSHNX
Ранг доходности на риск PSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c PSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXPSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.35

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
5.46

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.79

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.56

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

28.31

-17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. PSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PSHNX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и PSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXPSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.35

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.83

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.26

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и PSHNX

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и PSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHIXPSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-14.53%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.14%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.78%

-2.83%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-6.02%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-0.89%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.22%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и PSHNX

Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHIXPSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.69%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.48%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

1.90%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

2.65%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.16%

+3.23%

Сравнение комиссий ECHIX и PSHNX

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PSHNX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и PSHNX

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности PSHNX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.45%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		6.08%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECHIX and PSHNX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECHIX has higher volatility (1.05%) compared to PSHNX (0.69%). In terms of maximum drawdown, ECHIX dropped -43.51% vs PSHNX's -14.53%.

PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECHIX и PSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор