PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECHIX с ESIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECHIX (Eaton Vance High Income Opportunities Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - ECHIX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ECHIX returned 5.46%/yr vs 5.20%/yr for ESIIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ECHIX charges 1.65%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECHIX имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции ESIIX немного отстают с 5.20%.

ECHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.05%
3 года*
6.63%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.46%

ESIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.83%
1 год
9.72%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECHIX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		0.60%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.18%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Correlation

The correlation between ECHIX and ESIIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.42

The correlation between ECHIX and ESIIX shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с FQTIXECHIX с FOCIXECHIX с VOOECHIX с EIRAX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с PONPXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PDBZXESIIX с BSIIXESIIX с NWXEX

Доходность на риск

ECHIX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXESIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.61

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
5.41

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.83

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.21

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

16.19

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.61

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.68

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.46

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и ESIIX

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и ESIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHIXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-26.87%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.44%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.78%

-2.46%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-6.18%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

-12.25%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.55%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.72%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.63%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и ESIIX

Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеют волатильность 1.05% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHIXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.04%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.22%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

2.84%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

3.19%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.17%

+3.22%

Сравнение комиссий ECHIX и ESIIX

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ESIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и ESIIX

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности ESIIX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.45%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.39%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Часто задаваемые вопросы

ECHIX and ESIIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECHIX has higher volatility (1.05%) compared to ESIIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, ECHIX dropped -43.51% vs ESIIX's -26.87%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECHIX и ESIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор