PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с ZFEB

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

EBUF и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и ZFEB

2026 (YTD)2025
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%10.78%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.12%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 0.12%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.12%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.78%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с ZJUN
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий EBUF и ZFEB

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

EBUF vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.56

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.76

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.53

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

19.78

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.56

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между EBUF и ZFEB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и ZFEB

Ни EBUF, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и ZFEB

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-3.00%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-1.35%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.72%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.40%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.36%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и ZFEB

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.95%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.67%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

2.85%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

3.01%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

3.01%

+3.56%