PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с XBJA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA).

EBUF и XBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и XBJA

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.55%11.12%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XBJA с доходностью -1.55%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBJA

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.44%
1 год
14.25%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с EAPREBUF с PJULEBUF с JAJLEBUF с BOUTEBUF с EJULEBUF с ZJUN
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с DGTXBJA с JEPIXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с ZJAN

Сравнение комиссий EBUF и XBJA

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XBJA в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Доходность на риск

EBUF vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFXBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.86

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.35

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.16

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

6.77

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XBJA равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.49

+1.04

Корреляция

Корреляция между EBUF и XBJA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и XBJA

Ни EBUF, ни XBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и XBJA

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и XBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-17.42%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-5.33%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.73%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-3.26%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.62%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и XBJA

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.05%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.76%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.89%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

12.41%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

11.77%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

11.77%

-5.20%