Сравнение EBUF с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
EBUF и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EBUF и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBUF и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 2.98% | 11.55% | 2.86% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.23% | 43.24% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.23%.
EBUF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 63.99%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBUF и LOUP
EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
EBUF vs. LOUP — Ранг доходности на риск
EBUF
LOUP
Сравнение EBUF c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBUF | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.01 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.48 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 8.36 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBUF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.45 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между EBUF и LOUP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBUF и LOUP
Ни EBUF, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EBUF и LOUP
Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBUF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -58.68% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -21.00% | +17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -15.20% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -20.41% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 6.22% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBUF и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.05%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBUF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 10.70% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 21.85% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 35.02% | -27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 32.17% | -25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 31.97% | -25.40% |