PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий EBSIX и AQMNX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

EBSIX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.16

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.70

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.96

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

11.46

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.16

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.37

+0.76

Корреляция

Корреляция между EBSIX и AQMNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и AQMNX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и AQMNX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-27.50%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-5.29%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-13.70%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.95%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-10.50%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.83%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и AQMNX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.59%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.68%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.48%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

11.48%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

10.32%

-0.80%