PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).

EBNK.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-2.07%60.13%28.78%20.83%-4.75%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.41%44.94%22.08%11.01%-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 3.41%.

EBNK.TO

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
9.14%
1 год
29.48%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBNK.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
3.41%
6 месяцев
14.02%
1 год
51.97%
3 года*
25.47%
5 лет*
16.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и RBNK.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TORBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.83

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

4.85

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.74

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

5.94

-4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

23.37

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа RBNK.TO равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.83

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и RBNK.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности RBNK.TO в 3.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.60%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.42%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и RBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-39.08%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-9.08%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.06%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.68%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.31%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и RBNK.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.31%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

10.47%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

13.67%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

13.64%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

18.24%

+8.81%