PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с OILY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO).

EBNK.TO и OILY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%28.85%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 27.92%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с XBM.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и OILY.TO

И EBNK.TO, и OILY.TO имеют комиссию равную 0.60%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOOILY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.82

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.52

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.48

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILY.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.32

-0.49

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и OILY.TO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности OILY.TO в 12.73%

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и OILY.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и OILY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-22.70%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-22.70%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-4.18%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.51%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

6.29%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и OILY.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.45%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

13.57%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

24.73%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

24.73%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.73%

+2.33%