PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

EBNK.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.57%54.09%29.04%11.73%-22.30%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.57%
6 месяцев
18.78%
1 год
68.12%
3 года*
31.11%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и HCAL.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.08

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

4.96

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.76

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

6.44

-4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

24.95

-17.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.08

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.47

-0.64

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и HCAL.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности HCAL.TO в 4.10%

TTM202520242023202220212020
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		4.10%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-35.05%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-10.65%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-5.86%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.89%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.75%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и HCAL.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.81%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

12.72%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

16.80%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

16.89%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

16.91%

+10.15%