PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий EBNAX и DBLLX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EBNAX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

3.53

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

4.86

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.17

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.81

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

19.46

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.53

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.67

-1.20

Корреляция

Корреляция между EBNAX и DBLLX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и DBLLX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и DBLLX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-10.13%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-1.35%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-10.13%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.13%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-1.31%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.26%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и DBLLX

American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.38%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

0.78%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

1.45%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

1.93%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

1.90%

+5.03%