PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с DBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALX
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с VEMBX

Сравнение комиссий EBNAX и DBLEX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EBNAX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.62

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.08

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.50

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

6.46

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLEX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.97

-0.50

Корреляция

Корреляция между EBNAX и DBLEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и DBLEX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DBLEX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и DBLEX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, примерно равная максимальной просадке DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и DBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-25.43%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-2.77%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-25.43%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.14%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.52%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и DBLEX

American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.71%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

1.46%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

2.63%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

4.53%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

4.66%

+2.27%