Сравнение EBIZ.L с IUCD.L
EBIZ.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD (Acc)) and IUCD.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Discretionary Equities funds - EBIZ.L tracks the Solactive E-commerce v2 Index while IUCD.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIZ.L returned 14.37%/yr vs 12.80%/yr for IUCD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUCD.L.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ.L и IUCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ.L показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у IUCD.L с доходностью -1.54%.
EBIZ.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- -11.47%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUCD.L
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам EBIZ.L и IUCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ.L Global X E-commerce UCITS ETF USD (Acc) | -10.03% | 18.17% | 30.42% | 32.47% | -41.59% | -14.92% |
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -1.54% | 6.62% | 30.86% | 43.62% | -37.19% | 0.26% |
Correlation
The correlation between EBIZ.L and IUCD.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between EBIZ.L and IUCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск
EBIZ.L
IUCD.L
Сравнение EBIZ.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD (Acc) (EBIZ.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIZ.L | IUCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.55 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.56 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIZ.L и IUCD.L
Максимальная просадка EBIZ.L за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки IUCD.L в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ.L и IUCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -40.70% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -14.85% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -26.70% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -5.24% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -8.74% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 5.27% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ.L и IUCD.L
Global X E-commerce UCITS ETF USD (Acc) (EBIZ.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеют волатильность 6.77% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.53% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 15.33% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 19.09% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.11% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 21.15% | +7.52% |
Сравнение комиссий EBIZ.L и IUCD.L
EBIZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUCD.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ.L и IUCD.L
Ни EBIZ.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBIZ.L and IUCD.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.L.
EBIZ.L tracks Solactive E-commerce v2 Index, while IUCD.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ.L and 0.15% for IUCD.L.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ.L и IUCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор