Сравнение EBI с IUS
EBI (Longview Advantage ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EBI is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, EBI returned 34.11% vs 34.28% for IUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EBI charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности EBI и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBI и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | 15.82% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 16.26% | 14.74% |
Correlation
The correlation between EBI and IUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between EBI and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. IUS — Ранг доходности на риск
EBI
IUS
Сравнение EBI c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBI | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.61 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 5.60 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 23.98 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBI | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 3.36 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EBI и IUS
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -34.67% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.15% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.86% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.43% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и IUS
Longview Advantage ETF (EBI) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что EBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.39% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 7.42% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 10.26% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 15.00% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.04% | -0.11% |
Сравнение комиссий EBI и IUS
EBI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и IUS
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EBI and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EBI has higher volatility (2.85%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs IUS's -34.67%.
On 1-year performance, IUS leads with 34.28% vs 34.11% for EBI. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 34.28% return vs 34.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.92% for EBI.
They also come from different issuers: Longview and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBI и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор