PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBABX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBABX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EBABX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBABX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		-0.75%8.87%4.21%5.30%-13.08%2.76%5.62%10.54%-1.09%7.44%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, EBABX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции EBABX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 3.51% против 1.52% соответственно.

EBABX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.14%
10 лет*
3.51%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EVTREBABX с EIAMXEBABX с PGSIXEBABX с AAIIXEBABX с EINFXEBABX с SSASXEBABX с EIRAX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий EBABX и TGLMX

EBABX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

EBABX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBABX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBABXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.02

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBABX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBABX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBABX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBABXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.40

+0.36

Корреляция

Корреляция между EBABX и TGLMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBABX и TGLMX

Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.53%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок EBABX и TGLMX

Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBABXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.19%

-22.26%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.28%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-22.17%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-22.26%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.63%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.80%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.12%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EBABX и TGLMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) составляет 1.59%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что EBABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBABXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.77%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.89%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

5.01%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

7.03%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

5.57%

-0.89%