Сравнение EBABX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности EBABX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBABX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | -0.75% | 8.87% | 4.21% | 5.30% | -13.08% | 2.76% | 5.62% | 10.54% | -1.09% | 7.44% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EBABX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции EBABX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 3.51% против 2.08% соответственно.
EBABX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 3.51%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBABX и MDVAX
EBABX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
EBABX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
EBABX
MDVAX
Сравнение EBABX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBABX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.10 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.05 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.79 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBABX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EBABX и MDVAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBABX и MDVAX
Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 4.53% | 4.89% | 5.31% | 3.83% | 3.77% | 3.23% | 3.64% | 3.71% | 3.89% | 3.29% | 3.66% | 5.41% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок EBABX и MDVAX
Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBABX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.19% | -23.02% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.00% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -23.02% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.19% | -23.02% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -5.91% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.46% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.79% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBABX и MDVAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EBABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBABX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.02% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.99% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.86% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.45% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.26% | -0.58% |