PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASY.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASY.TO с UTES.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds from Evolve. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EASY.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EASY.TO

1 день
-1.73%
1 месяц
2.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
2.26%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.56%
1 год
23.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASY.TO и UTES.TO

2026 (YTD)
EASY.TO
Evolve All-in-One UltraYield ETF		5.64%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		2.22%

Correlation

The correlation between EASY.TO and UTES.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve All-in-One UltraYield ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с EASY.TO:
EASY.TO с PAYG.TOEASY.TO с YCST.NEOEASY.TO с OILY.TOEASY.TO с HEQL.TOEASY.TO с SIXY.TOEASY.TO с CNQE.TOEASY.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

EASY.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASY.TO
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASY.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EASY.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASY.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EASY.TO и UTES.TO

Максимальная просадка EASY.TO за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASY.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASY.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-10.19%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.86%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.62%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EASY.TO и UTES.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASY.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

9.28%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

11.01%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

11.01%

+11.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASY.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность EASY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности UTES.TO в 17.48%

ПозицияTTM20252024
EASY.TO
Evolve All-in-One UltraYield ETF		6.35%0.00%0.00%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.48%18.30%6.05%

Часто задаваемые вопросы

EASY.TO and UTES.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASY.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор