PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASG с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с PABD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index while PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, EASG returned 19.62% vs 18.77% for PABD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EASG charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for PABD.

Доходность

Сравнение доходности EASG и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью 6.45%.

EASG

1 день
-0.48%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

PABD

1 день
-0.87%
1 месяц
3.33%
С начала года
6.45%
6 месяцев
9.26%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASG и PABD

2026 (YTD)20252024
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.44%25.19%4.31%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		6.45%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between EASG and PABD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between EASG and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EASG и PABD

Секторы
EASG
PABD

Финансовые услуги

23.5%
29.5%

Промышленность

18.5%
16.3%

Технологии

12.8%
13.5%

Здравоохранение

10.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.8%

Сырьевые материалы

6.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.2%

Коммунальные услуги

4.7%
3.6%

Энергетика

3.4%
0.2%

Недвижимость

2.0%
6.2%

Финансовые услуги

EASG
23.5%
PABD
29.5%

Промышленность

EASG
18.5%
PABD
16.3%

Технологии

EASG
12.8%
PABD
13.5%

Здравоохранение

EASG
10.3%
PABD
11.3%

Потребительский циклический сектор

EASG
6.8%
PABD
5.5%

Потребительский защитный сектор

EASG
6.6%
PABD
4.8%

Сырьевые материалы

EASG
6.0%
PABD
5.1%

Коммуникационные услуги

EASG
5.6%
PABD
3.2%

Коммунальные услуги

EASG
4.7%
PABD
3.6%

Энергетика

EASG
3.4%
PABD
0.2%

Недвижимость

EASG
2.0%
PABD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX
Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU

Доходность на риск

EASG vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASG c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASGPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.21

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.78

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.63

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EASG vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASGPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.12

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EASG и PABD

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-13.37%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.55%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.80%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.64%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.34%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и PABD

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеют волатильность 4.83% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.98%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.95%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.55%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.53%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

15.53%

+2.82%

Сравнение комиссий EASG и PABD

EASG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и PABD

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PABD в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.57%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EASG and PABD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABD has higher volatility (4.98%) compared to EASG (4.83%). In terms of maximum drawdown, EASG dropped -32.06% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, EASG leads with 19.62% vs 18.77% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EASG has performed better with a 19.62% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for EASG.

EASG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.57% for PABD.

EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.12% for PABD.

EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор