PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASG с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с ASHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both exchange-traded funds - EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index, while ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EASG charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности EASG и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EASG

1 день
-0.48%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASG и ASHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.44%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-6.35%

Correlation

The correlation between EASG and ASHX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.38

The correlation between EASG and ASHX shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EASG и ASHX

Секторы
EASG
ASHX

Финансовые услуги

23.5%
19.6%

Промышленность

18.5%
16.0%

Технологии

12.8%
14.1%

Здравоохранение

10.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
14.3%

Сырьевые материалы

6.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.5%

Коммунальные услуги

4.7%
4.3%

Энергетика

3.4%
4.2%

Недвижимость

2.0%
1.4%

Финансовые услуги

EASG
23.5%
ASHX
19.6%

Промышленность

EASG
18.5%
ASHX
16.0%

Технологии

EASG
12.8%
ASHX
14.1%

Здравоохранение

EASG
10.3%
ASHX
7.9%

Потребительский циклический сектор

EASG
6.8%
ASHX
7.1%

Потребительский защитный сектор

EASG
6.6%
ASHX
14.3%

Сырьевые материалы

EASG
6.0%
ASHX
9.6%

Коммуникационные услуги

EASG
5.6%
ASHX
1.5%

Коммунальные услуги

EASG
4.7%
ASHX
4.3%

Энергетика

EASG
3.4%
ASHX
4.2%

Недвижимость

EASG
2.0%
ASHX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

EASG vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASG c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASGASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EASG vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASGASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Просадки

Сравнение просадок EASG и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

—

—

Сравнение комиссий EASG и ASHX

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и ASHX

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EASG and ASHX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

EASG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for ASHX.

EASG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ASHX is China Equities. EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор