PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASCX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASCX с EHSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EASCX (Eaton Vance South Carolina Municipal Income Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - EASCX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EASCX returned 2.06%/yr vs 10.94%/yr for EHSTX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EASCX charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности EASCX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance South Carolina Municipal Income Fund (EASCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EASCX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции EASCX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 2.06% против 10.94% соответственно.

EASCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.79%
1 год
8.27%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.06%

EHSTX

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.88%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASCX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EASCX
Eaton Vance South Carolina Municipal Income Fund		2.36%4.43%2.57%4.47%-7.16%0.83%4.61%6.11%2.02%2.89%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.35%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between EASCX and EHSTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г.

-0.00

The correlation between EASCX and EHSTX shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance South Carolina Municipal Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EASCX:
EASCX с DFABXEASCX с ATOIXEASCX с FHMIXEASCX с FSMUXEASCX с DFSMXEASCX с BATVXEASCX с EELDX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX

Доходность на риск

EASCX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASCX
Ранг доходности на риск EASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASCX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance South Carolina Municipal Income Fund (EASCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASCXEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.11

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
2.97

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.38

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.84

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

11.48

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EASCX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASCX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASCX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASCXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.11

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EASCX и EHSTX

Максимальная просадка EASCX за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASCX и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASCXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-53.47%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-8.29%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-16.44%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.21%

-16.44%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.21%

-39.30%

+28.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.40%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.04%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EASCX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance South Carolina Municipal Income Fund (EASCX) составляет 1.07%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что EASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASCXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.30%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

8.29%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

11.16%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

14.74%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

17.28%

-13.75%

Сравнение комиссий EASCX и EHSTX

EASCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASCX и EHSTX

Дивидендная доходность EASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности EHSTX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EASCX
Eaton Vance South Carolina Municipal Income Fund		3.40%4.37%4.06%2.69%2.03%1.68%2.24%3.08%3.09%3.09%3.25%3.61%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.41%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Часто задаваемые вопросы

EASCX and EHSTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (3.30%) compared to EASCX (1.07%). In terms of maximum drawdown, EASCX dropped -29.70% vs EHSTX's -53.47%.

EASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASCX и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор