PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART с RSPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.75%/yr vs 10.35%/yr for RSPM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности EART и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 15.78%.

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и RSPM

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-3.49%

Correlation

The correlation between EART and RSPM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.61

The correlation between EART and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с IYMEART с RINGEART с VAW
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

EART vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.33

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.98

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.96

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

5.36

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.33

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EART и RSPM

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARTRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-61.18%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-12.32%

-13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-27.19%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-4.13%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-8.79%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

4.49%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и RSPM

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARTRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.82%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

13.40%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

18.15%

+19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

20.12%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

21.93%

+12.04%

Сравнение комиссий EART и RSPM

EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и RSPM

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

EART and RSPM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.14%) compared to RSPM (5.82%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs RSPM's -61.18%.

On 3-year performance, EART leads with 21.75% vs 10.35% for RSPM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EART has performed better with a 21.75% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.55% for EART.

EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.40% for RSPM.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор