PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART с ISCMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.75%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EART charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности EART и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-22.92%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Correlation

The correlation between EART and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с IYMEART с RINGEART с VAW
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER

Доходность на риск

EART vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.05

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.74

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.53

-1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

6.69

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

15.68

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.05

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EART и ISCMF

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARTISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-25.42%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-5.69%

-20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-7.62%

-29.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-5.26%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-13.43%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

2.42%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и ISCMF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARTISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

7.14%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

15.90%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

18.53%

+19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

14.38%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

14.38%

+19.59%

Сравнение комиссий EART и ISCMF

EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и ISCMF

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EART and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.14%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, EART leads with 21.75% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EART has performed better with a 21.75% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

EART has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for ISCMF.

EART is categorized as Materials, while ISCMF is Commodities. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.19% for ISCMF.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор