PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EART с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EART и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.


EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
10 лет*

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и AIS


2026 (YTD)20252024
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
17.65%98.48%-11.22%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
118.61%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between EART and AIS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between EART and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Доходность на риск

EART vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EARTAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.80

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

14.41

-9.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

47.43

-32.88

EART vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 3.15, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EARTAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

6.34

-3.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

3.24

-2.98

Просадки

Сравнение просадок EART и AIS

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и AIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EARTAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-32.78%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-15.84%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

0.00%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-5.45%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

4.80%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и AIS

Текущая волатильность для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) составляет 11.14%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что EART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EARTAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

16.12%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

29.95%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

36.00%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

38.04%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

38.04%

-4.07%

Сравнение комиссий EART и AIS

EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и AIS

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%

Часто задаваемые вопросы


EART and AIS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.12%) compared to EART (11.14%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs 118.80% for EART. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs 118.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

EART has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for AIS.

EART is categorized as Materials, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор