Сравнение EAPR с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
EAPR и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPR и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPR и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 11.91% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPR и ZMAY
EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.
Доходность на риск
EAPR vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
EAPR
ZMAY
Сравнение EAPR c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPR | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.96 | -3.56 |
Корреляция
Корреляция между EAPR и ZMAY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и ZMAY
Ни EAPR, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EAPR и ZMAY
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -0.39% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -0.05% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 1.50% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 1.50% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 1.50% | +8.35% |