PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

EAPR и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и KJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с ZNOVEAPR с PMAYEAPR с BJUL
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с MMAX

Сравнение комиссий EAPR и KJAN

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KJAN в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

EAPR vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.20

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.77

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.95

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

8.28

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа KJAN равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между EAPR и KJAN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и KJAN

Ни EAPR, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и KJAN

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-28.94%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.74%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.21%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.06%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и KJAN

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 2.28%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.14%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

8.66%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

14.03%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

13.04%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

15.59%

-5.74%