Сравнение EAOM с SPLS
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOM is passively managed, while SPLS is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOM и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 3.61% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.52% |
Correlation
The correlation between EAOM and SPLS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOM vs. SPLS — Ранг доходности на риск
EAOM
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EAOM c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOM | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOM и SPLS
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOM | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -9.24% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -3.25% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.90% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOM | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 15.48% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 15.48% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 15.48% | -7.55% |
Сравнение комиссий EAOM и SPLS
И EAOM, и SPLS имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и SPLS
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.79% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EAOM and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOM and SPLS have the same expense ratio: 0.18% per year.
EAOM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: iShares and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для EAOM и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор