Сравнение EALDX с ETY
EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EALDX is a Ultrashort Bond fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EALDX returned 1.97%/yr vs 12.63%/yr for ETY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EALDX charges 0.77%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности EALDX и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EALDX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции EALDX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 1.97% против 12.63% соответственно.
EALDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 1.97%
ETY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам EALDX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 1.07% | 7.76% | 3.48% | 2.40% | -3.28% | -0.50% | 2.54% | 1.48% | 2.01% | 1.57% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -5.11% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between EALDX and ETY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г. | -0.01 |
The correlation between EALDX and ETY shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EALDX vs. ETY — Ранг доходности на риск
EALDX
ETY
Сравнение EALDX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EALDX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.08 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | -0.30 | +13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EALDX и ETY
Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EALDX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -53.06% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -14.40% | +12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.58% | -21.28% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -24.06% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -42.46% | +36.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -7.20% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -7.58% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 3.89% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALDX и ETY
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) составляет 1.04%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что EALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EALDX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 4.20% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 10.84% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 13.40% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 17.95% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 19.91% | -17.41% |
Сравнение комиссий EALDX и ETY
EALDX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALDX и ETY
Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности ETY в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 5.44% | 5.52% | 5.52% | 4.70% | 2.69% | 1.50% | 2.01% | 2.72% | 2.61% | 2.29% | 2.17% | 3.07% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.52% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
EALDX and ETY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.20%) compared to EALDX (1.04%). In terms of maximum drawdown, EALDX dropped -6.12% vs ETY's -53.06%.
EALDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EALDX и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор