PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EAFG с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EAFG is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past year, EAFG returned 20.16% vs 37.53% for UMMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.

EAFG

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
4.28%
С начала года
8.64%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и UMMA

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		8.64%26.39%-5.92%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%-1.39%

Correlation

The correlation between EAFG and UMMA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between EAFG and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и UMMA

Секторы
EAFG
UMMA

Технологии

33.7%
48.2%

Промышленность

14.7%
12.1%

Здравоохранение

14.0%
14.8%

Сырьевые материалы

9.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Энергетика

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

0.6%
0.0%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

EAFG
33.7%
UMMA
48.2%

Промышленность

EAFG
14.7%
UMMA
12.1%

Здравоохранение

EAFG
14.0%
UMMA
14.8%

Сырьевые материалы

EAFG
9.2%
UMMA
8.8%

Потребительский циклический сектор

EAFG
8.0%
UMMA
7.3%

Коммуникационные услуги

EAFG
7.9%
UMMA
1.0%

Потребительский защитный сектор

EAFG
3.6%
UMMA
5.0%

Энергетика

EAFG
2.5%
UMMA
2.4%

Коммунальные услуги

EAFG
1.8%
UMMA

-

Финансовые услуги

EAFG
0.6%
UMMA
0.0%

Недвижимость

EAFG

-

UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с FIDEAFG с CALFEAFG с BNOEAFG с YCSEAFG с USOEAFG с PATNEAFG с DBE
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

EAFG vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAFGUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.58

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.13

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.53

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

8.94

-3.35

EAFG vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAFG и UMMA

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-34.17%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.93%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-10.26%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-9.68%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.21%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и UMMA

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) составляет 6.78%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что EAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

9.91%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

21.42%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

23.81%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

21.23%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.23%

-3.42%

Сравнение комиссий EAFG и UMMA

И EAFG, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и UMMA

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.01%1.31%1.99%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and UMMA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to EAFG (6.78%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 37.53% vs 20.16% for EAFG. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, EAFG has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 37.53% return vs 20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAFG and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.

EAFG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: Pacer and Wahed.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор