Сравнение EAERX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EAERX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAERX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | -6.26% | 13.24% | 53.09% | 24.22% | -16.94% | 22.85% | 18.22% | 18.68% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
EAERX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 14.61%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAERX и TANDX
EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
EAERX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
EAERX
TANDX
Сравнение EAERX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAERX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.82 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -1.08 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.69 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -2.00 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAERX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.82 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EAERX и TANDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAERX и TANDX
Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 9.55% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAERX и TANDX
Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAERX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -95.17% | +46.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.14% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -95.17% | +72.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -95.10% | +87.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -18.93% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.50% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAERX и TANDX
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAERX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.19% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 7.33% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 12.04% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 1,010.25% | -988.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 852.44% | -832.18% |