Сравнение EAERX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EAERX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAERX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | -6.26% | 13.24% | 53.09% | 24.22% | -16.94% | 22.85% | 18.22% | 35.04% | -5.94% | 19.90% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -3.65% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAERX имеют среднегодовую доходность 14.61%, а акции SSSYX немного отстают с 14.10%.
EAERX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 14.61%
SSSYX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAERX и SSSYX
EAERX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
EAERX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
EAERX
SSSYX
Сравнение EAERX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAERX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.30 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAERX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EAERX и SSSYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAERX и SSSYX
Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности SSSYX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 9.55% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.50% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EAERX и SSSYX
Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAERX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -91.48% | +42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.88% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -24.49% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -91.48% | +57.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -5.55% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.20% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.54% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAERX и SSSYX
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAERX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.37% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.55% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.30% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.89% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 124.41% | -104.15% |