PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAERX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAERX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности EAERX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAERX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		-6.26%13.24%53.09%24.22%-16.94%22.85%18.22%35.04%-5.94%19.90%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.61% против 10.68% соответственно.

EAERX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-4.79%
1 год
11.50%
3 года*
24.07%
5 лет*
14.33%
10 лет*
14.61%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIAMXEAERX с EIMAXEAERX с DHAMX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий EAERX и MUHLX

EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
EAERX
Eaton Vance Stock Fund

Доходность на риск

EAERX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAERXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.42

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.97

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.37

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

8.57

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAERXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между EAERX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и MUHLX

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		9.55%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EAERX и MUHLX

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAERXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-62.05%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.23%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-18.63%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-40.85%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-5.65%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-10.81%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и MUHLX

Текущая волатильность для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) составляет 5.66%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAERXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.01%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.06%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.85%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

14.77%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

17.04%

+3.22%