PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAERX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAERX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EAERX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAERX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		-6.26%13.24%53.09%24.22%-16.94%22.85%18.22%35.04%-5.94%19.90%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 14.61% против 9.93% соответственно.

EAERX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-4.79%
1 год
11.50%
3 года*
24.07%
5 лет*
14.33%
10 лет*
14.61%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIAMXEAERX с EIMAXEAERX с DHAMX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EAERX и EXG

EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EAERX
Eaton Vance Stock Fund

Доходность на риск

EAERX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAERXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.03

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

5.81

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAERXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между EAERX и EXG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и EXG

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		9.55%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EAERX и EXG

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EAERXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-58.45%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.28%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-27.82%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-45.36%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-8.37%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.68%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.23%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) составляет 5.66%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAERXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.47%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.65%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

18.36%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.38%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.94%

+0.32%