PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAEMX показывает доходность 2.89%, а COBYX немного выше – 3.01%. За последние 10 лет акции EAEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.23% против 3.93% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий EAEMX и COBYX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии COBYX в 1.49%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.62

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.92

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.05

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

3.15

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.62

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между EAEMX и COBYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и COBYX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и COBYX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-34.18%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.95%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-17.10%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-34.18%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-6.21%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-6.86%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и COBYX

Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.20%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.42%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.59%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

13.98%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

13.55%

-0.17%