PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EADOX с DLENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) and DLENX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EADOX returned 7.79%/yr vs 3.61%/yr for DLENX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EADOX charges 1.11%/yr vs 1.18%/yr for DLENX.

Доходность

Сравнение доходности EADOX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции EADOX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 7.79% против 3.61% соответственно.

EADOX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.45%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.79%

DLENX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADOX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.50%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		1.16%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Correlation

The correlation between EADOX and DLENX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с PEBIXDLENX с DBELXDLENX с DEDIXDLENX с FEMDXDLENX с GMOQXDLENX с PEMIX

Доходность на риск

EADOX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXDLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.54
3.26

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.79
4.86

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

1.76

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.43

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

13.64

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 5.54, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54

3.26

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.41

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

0.78

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.95

+0.76

Просадки

Сравнение просадок EADOX и DLENX

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и DLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADOXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-25.64%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-1.83%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.61%

-4.58%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-25.64%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

-25.64%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.11%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.61%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.46%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и DLENX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) имеют волатильность 0.66% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADOXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.68%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.43%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

1.92%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

4.55%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

4.65%

+0.06%

Сравнение комиссий EADOX и DLENX

EADOX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и DLENX

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности DLENX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		5.32%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.46%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EADOX and DLENX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLENX has higher volatility (0.68%) compared to EADOX (0.66%). In terms of maximum drawdown, EADOX dropped -19.15% vs DLENX's -25.64%.

EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.54 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADOX и DLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор