PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EADOX с DBLLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) and DBLLX (DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EADOX returned 7.80%/yr vs 3.53%/yr for DBLLX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EADOX charges 1.11%/yr vs 0.59%/yr for DBLLX.

Доходность

Сравнение доходности EADOX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EADOX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 7.80% против 3.53% соответственно.

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.80%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.39%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.45%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADOX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.62%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		1.10%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Correlation

The correlation between EADOX and DBLLX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с FEMDXDBLLX с JEMDX

Доходность на риск

EADOX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXDBLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.63
4.80

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.93
8.78

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.65

2.63

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.98

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

27.44

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 5.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLLX равному 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63

4.80

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

1.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

1.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.70

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EADOX и DBLLX

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и DBLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADOXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-10.13%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-0.92%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.61%

-1.35%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-10.13%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

-10.13%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.29%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и DBLLX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EADOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADOXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.42%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

0.90%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

1.15%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

1.94%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

1.90%

+2.81%

Сравнение комиссий EADOX и DBLLX

EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и DBLLX

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности DBLLX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.08%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.45%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EADOX and DBLLX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EADOX has higher volatility (0.64%) compared to DBLLX (0.42%). In terms of maximum drawdown, EADOX dropped -19.15% vs DBLLX's -10.13%.

EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 4.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADOX и DBLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор