Сравнение EACC.NEO с JNK
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 8.98% for JNK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и JNK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EACC.NEO торгуется в CAD, в то время как JNK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 3.07%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 3.07% | 3.77% | 11.20% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and JNK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. JNK — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
JNK
Сравнение EACC.NEO c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.67 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.51 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и JNK
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки JNK в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -15.75% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.38% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.35% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.20% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и JNK
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EACC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 1.13% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 4.16% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 5.19% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 7.26% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 8.02% | +7.03% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и JNK
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и JNK
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности JNK в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.61% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and JNK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EACC.NEO.
EACC.NEO is categorized as Derivative Income, while JNK is High Yield Bonds. EACC.NEO tracks MSCI EAFE Index, while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.40% for JNK.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор