Сравнение EACC.NEO с EMCL.NEO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X. EACC.NEO is passively managed, while EMCL.NEO is actively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 53.90% for EMCL.NEO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и EMCL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 27.22%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCL.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 53.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и EMCL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 27.22% | 23.04% | 7.65% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and EMCL.NEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.47 |
The correlation between EACC.NEO and EMCL.NEO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
EMCL.NEO
Сравнение EACC.NEO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | EMCL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.29 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 15.90 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.04 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.57 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и EMCL.NEO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и EMCL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -19.19% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.12% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.68% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.47% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.53% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и EMCL.NEO
Текущая волатильность для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) составляет 4.26%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что EACC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.86% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 16.41% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 18.54% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 19.00% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 19.00% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и EMCL.NEO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности EMCL.NEO в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.17% | 11.76% | 7.24% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and EMCL.NEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и EMCL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор