PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACAX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACAX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EACAX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACAX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		-0.32%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EACAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EACAX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 2.28% против 11.66% соответственно.

EACAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.22%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.28%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EIMAXEACAX с EXGEACAX с EHSTXEACAX с BATVXEACAX с FMNDXEACAX с NMTRX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT

Сравнение комиссий EACAX и ETY

EACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

EACAX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACAX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACAXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.28

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.56

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.39

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

1.45

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACAX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACAX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACAX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACAXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.38

+0.62

Корреляция

Корреляция между EACAX и ETY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACAX и ETY

Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.54%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EACAX и ETY

Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EACAXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-53.06%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-14.40%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-24.06%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

-42.46%

+29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-9.46%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-7.62%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.87%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EACAX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) составляет 1.15%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACAXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.04%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

10.46%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

20.27%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

17.85%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

19.85%

-16.20%