Сравнение EAASX с CTIGX
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, EAASX returned 5.07%/yr vs 9.82%/yr for CTIGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAASX charges 1.14%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 18.60%.
EAASX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.92%
CTIGX
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAASX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 3.76% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 3.20% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 18.60% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between EAASX and CTIGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between EAASX and CTIGX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
EAASX
CTIGX
Сравнение EAASX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.73 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 13.12 | -13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAASX и CTIGX
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -46.26% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.56% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -29.30% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -46.26% | +26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -10.13% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -18.34% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 3.28% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и CTIGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.95%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 9.23% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 23.00% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 28.44% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 27.44% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 29.24% | -10.40% |
Сравнение комиссий EAASX и CTIGX
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и CTIGX
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности CTIGX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.87% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.46% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and CTIGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.23%) compared to EAASX (4.95%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор