PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAAFX с SFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAAFX с SFAAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

EAAFX (Allspring Asset Allocation Fund) and SFAAX (Allspring Index Asset Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EAAFX returned 8.25%/yr vs 9.35%/yr for SFAAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EAAFX charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SFAAX.

Доходность

Сравнение доходности EAAFX и SFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) и Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAAFX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SFAAX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции EAAFX уступали акциям SFAAX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.35% соответственно.

EAAFX

1 день
1.02%
1 месяц
1.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.28%
1 год
21.60%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.25%

SFAAX

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
6.10%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.17%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAAFX и SFAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAAFX
Allspring Asset Allocation Fund		9.82%15.11%10.65%14.32%-16.00%13.38%13.57%19.77%-9.58%14.80%
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		6.10%11.39%14.61%16.64%-17.03%15.76%16.21%21.52%-2.82%12.25%

Correlation

The correlation between EAAFX and SFAAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1996 г.

0.85

The correlation between EAAFX and SFAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Asset Allocation Fund

Allspring Index Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с EAAFX:
EAAFX с WFIOXEAAFX с PUDZXEAAFX с IOEZXEAAFX с AVEFXEAAFX с SPYL.DEEAAFX с SSHIXEAAFX с FPURX
Часто сравнивают с SFAAX:
SFAAX с VOOSFAAX с SPYSFAAX с WFIOXSFAAX с FEPIXSFAAX с VBINXSFAAX с VBIAXSFAAX с VTI

Доходность на риск

EAAFX vs. SFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAAFX
Ранг доходности на риск EAAFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAAFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAAFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAAFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAAFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SFAAX
Ранг доходности на риск SFAAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAAFX c SFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) и Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAAFXSFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.01

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.80

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.01

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

12.50

-0.57

EAAFX vs. SFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAAFX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFAAX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAAFX и SFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAAFX и SFAAX

Максимальная просадка EAAFX за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки SFAAX в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAAFX и SFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAAFXSFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-47.78%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-5.69%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-11.69%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-24.32%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-24.32%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.98%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.84%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.37%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EAAFX и SFAAX

Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EAAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAAFXSFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.38%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.71%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

8.54%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

11.43%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

11.43%

-0.28%

Сравнение комиссий EAAFX и SFAAX

EAAFX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SFAAX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAAFX и SFAAX

Дивидендная доходность EAAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности SFAAX в 11.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAAFX
Allspring Asset Allocation Fund		5.23%5.74%8.41%0.00%6.53%15.18%3.85%1.51%8.51%1.70%1.58%4.52%
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		11.93%12.65%12.74%7.46%4.98%5.92%3.77%3.60%3.88%1.27%1.66%6.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EAAFX and SFAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAAFX has higher volatility (4.34%) compared to SFAAX (3.38%). In terms of maximum drawdown, EAAFX dropped -34.17% vs SFAAX's -47.78%.

EAAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAAFX и SFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор