PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение E908.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и LYMS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
-4.57%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%22.63%-3.58%39.06%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.


E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий E908.DE и LYMS.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.


Доходность на риск

E908.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


E908.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.77

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.18

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.34

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

7.01

-7.12

E908.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


E908.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.77

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.67

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между E908.DE и LYMS.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и LYMS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


E908.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-50.00%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-10.02%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-31.12%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-7.48%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.85%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.34%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и LYMS.DE

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


E908.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.76%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.90%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

20.73%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

19.91%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.69%

-0.39%