Сравнение E908.DE с LYMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).
E908.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E908.DE и LYMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E908.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | -4.57% | 5.30% | 2.57% | 12.83% | -25.90% | 21.42% | 6.03% | 22.63% | -3.58% | 39.06% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.13% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.
E908.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E908.DE и LYMS.DE
E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Доходность на риск
E908.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
E908.DE
LYMS.DE
Сравнение E908.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E908.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.77 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.18 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.34 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 7.01 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E908.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.77 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между E908.DE и LYMS.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E908.DE и LYMS.DE
Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.00% | 1.00% | 1.71% | 1.08% | 0.50% | 0.60% | 0.93% | 0.90% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок E908.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и LYMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E908.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -50.00% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -10.02% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | -31.12% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -7.48% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -8.85% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.34% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности E908.DE и LYMS.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E908.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.76% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 11.90% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 20.73% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.91% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.69% | -0.39% |