Сравнение E903.DE с HERO
E903.DE (Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - E903.DE is a Europe Equities fund tracking the DivDAX®, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E903.DE returned 5.65%/yr vs -3.11%/yr for HERO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. E903.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HERO.
Доходность
Сравнение доходности E903.DE и HERO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
E903.DE торгуется в EUR, в то время как HERO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HERO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, E903.DE показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -14.52%.
E903.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 7.64%
HERO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -17.57%
- 1 год
- -16.62%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E903.DE и HERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 1.54% | 21.96% | 4.36% | 17.02% | -10.82% | 13.58% | 1.62% | 1.95% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -14.52% | 13.46% | 25.42% | 5.11% | -29.29% | -1.52% | 75.28% | 8.54% |
Correlation
The correlation between E903.DE and HERO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E903.DE vs. HERO — Ранг доходности на риск
E903.DE
HERO
Сравнение E903.DE c HERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E903.DE | HERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.67 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -1.22 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E903.DE | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.89 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок E903.DE и HERO
Максимальная просадка E903.DE за все время составила -41.56%, что меньше максимальной просадки HERO в -44.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E903.DE и HERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E903.DE | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -44.35% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -25.00% | +15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -25.00% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -39.42% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -25.80% | +20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -21.26% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 13.64% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности E903.DE и HERO
Текущая волатильность для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) составляет 3.68%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что E903.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E903.DE | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.97% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 14.22% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 18.73% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.76% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 23.41% | -4.73% |
Сравнение комиссий E903.DE и HERO
E903.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HERO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E903.DE и HERO
Дивидендная доходность E903.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности HERO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 3.61% | 3.66% | 4.20% | 5.26% | 3.88% | 2.62% | 3.28% | 3.24% | 3.74% | 2.45% | 2.97% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.93% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E903.DE and HERO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E903.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E903.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.
E903.DE is categorized as Europe Equities, while HERO is Large Cap Growth Equities. E903.DE tracks DivDAX®, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.25% for E903.DE and 0.50% for HERO.
Подберите оптимальное распределение для E903.DE и HERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор