Сравнение E903.DE с AUM5.DE
E903.DE (Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - E903.DE is a Europe Equities fund tracking the DivDAX®, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, E903.DE returned 7.64%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E903.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности E903.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E903.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции E903.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 15.11% соответственно.
E903.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 7.64%
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам E903.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 1.54% | 21.96% | 4.36% | 17.02% | -10.82% | 13.58% | 1.62% | 23.29% | -16.27% | 13.76% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Correlation
The correlation between E903.DE and AUM5.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between E903.DE and AUM5.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E903.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
E903.DE
AUM5.DE
Сравнение E903.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E903.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.57 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 12.74 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E903.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.20 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок E903.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка E903.DE за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E903.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E903.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -33.66% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -7.15% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -23.30% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -23.30% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -33.66% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -0.46% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -4.00% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.01% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности E903.DE и AUM5.DE
Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что E903.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E903.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.63% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 7.61% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 11.64% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.19% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.07% | +2.61% |
Сравнение комиссий E903.DE и AUM5.DE
E903.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E903.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность E903.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 3.61% | 3.66% | 4.20% | 5.26% | 3.88% | 2.62% | 3.28% | 3.24% | 3.74% | 2.45% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
E903.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for E903.DE.
E903.DE is categorized as Europe Equities, while AUM5.DE is S&P 500. E903.DE tracks DivDAX®, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for E903.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для E903.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор