PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E903.DE с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E903.DE с 6AQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E903.DE (Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - E903.DE is a Europe Equities fund tracking the DivDAX®, while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, E903.DE returned 7.64%/yr vs 21.42%/yr for 6AQQ.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. E903.DE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности E903.DE и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E903.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у 6AQQ.DE с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции E903.DE уступали акциям 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 21.42% соответственно.

E903.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.05%
1 год
8.07%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.65%
10 лет*
7.64%

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.79%
1 год
37.28%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E903.DE и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E903.DE
Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist		1.54%21.96%4.36%17.02%-10.82%13.58%1.62%23.29%-16.27%13.76%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.22%15.90%

Correlation

The correlation between E903.DE and 6AQQ.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.49

Over the past year, the correlation between E903.DE and 6AQQ.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с E903.DE:
E903.DE с HEROE903.DE с 5HEU.DEE903.DE с 18M2.DEE903.DE с LYPG.DEE903.DE с 18MK.DEE903.DE с PRAZ.DEE903.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

E903.DE vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E903.DE
Ранг доходности на риск E903.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E903.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E903.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E903.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E903.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E903.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E903.DE c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E903.DE6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.41

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.20

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.77

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

11.17

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E903.DE vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E903.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа 6AQQ.DE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E903.DE и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E903.DE6AQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.41

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.08

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.08

-0.74

Просадки

Сравнение просадок E903.DE и 6AQQ.DE

Максимальная просадка E903.DE за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E903.DE и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E903.DE6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-31.19%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.01%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-26.73%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-31.19%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-31.19%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.84%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-5.36%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности E903.DE и 6AQQ.DE

Текущая волатильность для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что E903.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E903.DE6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.40%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.96%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.66%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

19.83%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.63%

-0.95%

Сравнение комиссий E903.DE и 6AQQ.DE

E903.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E903.DE и 6AQQ.DE

Дивидендная доходность E903.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как 6AQQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
E903.DE
Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist		3.61%3.66%4.20%5.26%3.88%2.62%3.28%3.24%3.74%2.45%2.97%

Часто задаваемые вопросы

E903.DE and 6AQQ.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6AQQ.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6AQQ.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for E903.DE.

E903.DE is categorized as Europe Equities, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. E903.DE tracks DivDAX®, while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.25% for E903.DE and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E903.DE и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор