Сравнение E500.DE с UBU9.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE).

E500.DE и UBU9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и UBU9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и UBU9.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)	-4.86%	15.32%	22.74%	23.33%	-21.41%	28.61%	16.03%	27.42%	-8.60%	18.82%
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	-3.10%	4.68%	32.18%	22.24%	-14.31%	40.34%	6.45%	34.24%	-1.39%	6.52%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у UBU9.DE с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции E500.DE уступали акциям UBU9.DE по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.44% соответственно.

E500.DE

1 день: 2.54%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -4.86%

6 месяцев: -2.16%

1 год: 15.54%

3 года*: 16.09%

5 лет*: 9.36%

10 лет*: 11.45%

UBU9.DE

1 день: 1.72%

1 месяц: -3.11%

С начала года: -3.10%

6 месяцев: -0.00%

1 год: 10.10%

3 года*: 15.95%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: 13.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Название символа

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с E500.DE:

E500.DE с ESAP.DE E500.DE с SPPE.DE E500.DE с 6TVM.DE E500.DE с JEQP.L E500.DE с IBCF.DE E500.DE с EFRW.DE E500.DE с 2B7B.DE

Часто сравнивают с UBU9.DE:

UBU9.DE с FXAIX UBU9.DE с VUSA.DE UBU9.DE с VGK UBU9.DE с VOO UBU9.DE с SPYL.DE UBU9.DE с SPX5.L UBU9.DE с IBCK.DE

Сравнение комиссий E500.DE и UBU9.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

E500.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

UBU9.DE

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

E500.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

E500.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UBU9.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	E500.DE	UBU9.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.59	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	0.89	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.13	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	1.20	+0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.94	4.33	+2.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. UBU9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа UBU9.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и UBU9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	E500.DE	UBU9.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.59	+0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.78	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	0.83	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.87	-0.22

Корреляция

Корреляция между E500.DE и UBU9.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и UBU9.DE

E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	0.92%	0.90%	0.88%	1.05%	1.22%	0.75%	1.23%	1.21%	1.30%	1.35%	1.51%	1.38%

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и UBU9.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и UBU9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	E500.DE	UBU9.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.20%	-33.82%	-0.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.72%	-13.43%	+1.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.83%	-23.30%	-2.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.20%	-33.82%	-0.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.88%	-5.29%	-0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.03%	-4.05%	-0.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.15%	2.34%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и UBU9.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	E500.DE	UBU9.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.96%	3.79%	+1.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.88%	8.62%	+0.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.06%	17.20%	-1.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.98%	15.24%	+0.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.61%	16.15%	+0.46%

Сравнение E500.DE с UBU9.DE

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и UBU9.DE

Сравнение доходности по годам E500.DE и UBU9.DE

Доходность по периодам

E500.DE

UBU9.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий E500.DE и UBU9.DE

Доходность на риск

E500.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск

E500.DE

UBU9.DE

Сравнение E500.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

E500.DE vs. UBU9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и UBU9.DE

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и UBU9.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и UBU9.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)