Сравнение E127.L с HTWD.L
E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - E127.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 7.04%/yr vs 19.87%/yr for HTWD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности E127.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
E127.L торгуется в GBP, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, E127.L показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%.
E127.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -9.98%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам E127.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 16.11% | 25.43% | 9.39% | 2.77% | -10.03% | -1.88% | 25.95% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 35.52% |
Correlation
The correlation between E127.L and HTWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.72 |
The correlation between E127.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E127.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
E127.L
HTWD.L
Сравнение E127.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E127.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.83 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 18.16 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E127.L и HTWD.L
Максимальная просадка E127.L за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E127.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -32.66% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -15.07% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -29.82% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -30.12% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -15.07% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -7.45% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.02% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности E127.L и HTWD.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) составляет 8.65%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что E127.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E127.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 10.84% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 23.02% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 26.48% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.21% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.12% | -4.30% |
Сравнение комиссий E127.L и HTWD.L
E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E127.L и HTWD.L
Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.86% | 2.16% | 3.35% | 3.76% | 2.34% | 1.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
E127.L and HTWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
E127.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для E127.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор