Сравнение DYFI с RJVI
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у RJVI с доходностью 2.14%.
DYFI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYFI и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | -0.02% | 0.57% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.14% | 0.50% |
Correlation
The correlation between DYFI and RJVI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов DYFI и RJVI
Секторы
DYFI
RJVI
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
DYFI
RJVI
Энергетика
DYFI
RJVI
Сырьевые материалы
DYFI
-
RJVI
-
Коммуникационные услуги
DYFI
-
RJVI
Потребительский циклический сектор
DYFI
-
RJVI
-
Потребительский защитный сектор
DYFI
-
RJVI
Здравоохранение
DYFI
-
RJVI
Промышленность
DYFI
-
RJVI
Недвижимость
DYFI
-
RJVI
Технологии
DYFI
-
RJVI
Коммунальные услуги
DYFI
-
RJVI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. RJVI — Ранг доходности на риск
DYFI
RJVI
Сравнение DYFI c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYFI | RJVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYFI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.97 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок DYFI и RJVI
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -3.12% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.04% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.02% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.14% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.14% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.14% | -0.76% |
Сравнение комиссий DYFI и RJVI
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и RJVI
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности RJVI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.93% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and RJVI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
DYFI has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: IDX and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор