Сравнение DYFI с LNGX
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - DYFI is a Multisector Bonds fund actively managed by IDX, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. DYFI is actively managed, while LNGX is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 14.50%.
DYFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYFI и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 0.36% | 0.37% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 14.50% | 5.29% |
Correlation
The correlation between DYFI and LNGX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. LNGX — Ранг доходности на риск
DYFI
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DYFI c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYFI | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYFI и LNGX
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки LNGX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -17.71% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -15.75% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -5.36% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 24.97% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 24.97% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 24.97% | -21.60% |
Сравнение комиссий DYFI и LNGX
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и LNGX
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности LNGX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.55% | 4.63% | 5.93% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.23% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and LNGX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
DYFI has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.23% for LNGX.
DYFI is categorized as Multisector Bonds, while LNGX is Energy Equities. They also come from different issuers: IDX and Global X. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор