Сравнение DYFI с LNGX
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - DYFI is a Multisector Bonds fund actively managed by IDX, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. DYFI is actively managed, while LNGX is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 21.25%.
DYFI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYFI и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | -0.02% | 0.65% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between DYFI and LNGX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. LNGX — Ранг доходности на риск
DYFI
LNGX
Сравнение DYFI c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYFI | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYFI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.15 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок DYFI и LNGX
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -14.31% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -10.78% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -4.41% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 24.60% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 24.60% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 24.60% | -21.22% |
Сравнение комиссий DYFI и LNGX
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и LNGX
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.93% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and LNGX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
DYFI has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.22% for LNGX.
DYFI is categorized as Multisector Bonds, while LNGX is Energy Equities. They also come from different issuers: IDX and Global X. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор