PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXU.TO с SPDG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds. DXU.TO is actively managed, while SPDG is passively managed. Over the past year, DXU.TO returned 38.88% vs 27.91% for SPDG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DXU.TO charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXU.TO торгуется в CAD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у SPDG с доходностью 18.80%.

DXU.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
7.62%
С начала года
27.19%
6 месяцев
26.13%
1 год
38.88%
3 года*
27.90%
5 лет*
14.80%
10 лет*
—

SPDG

1 день
0.38%
1 месяц
2.64%
С начала года
18.80%
6 месяцев
17.24%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXU.TO и SPDG

2026 (YTD)202520242023
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		27.19%9.36%38.05%3.32%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		18.80%6.56%30.40%5.31%

Correlation

The correlation between DXU.TO and SPDG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.38

The correlation between DXU.TO and SPDG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXU.TO и SPDG

Секторы
DXU.TO
SPDG

Промышленность

34.7%
8.8%

Технологии

25.3%
37.4%

Финансовые услуги

15.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.3%

Сырьевые материалы

6.5%
1.6%

Здравоохранение

5.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.8%

Энергетика

2.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

DXU.TO
34.7%
SPDG
8.8%

Технологии

DXU.TO
25.3%
SPDG
37.4%

Финансовые услуги

DXU.TO
15.5%
SPDG
11.8%

Потребительский циклический сектор

DXU.TO
8.1%
SPDG
9.3%

Сырьевые материалы

DXU.TO
6.5%
SPDG
1.6%

Здравоохранение

DXU.TO
5.0%
SPDG
9.0%

Коммуникационные услуги

DXU.TO
3.0%
SPDG
8.8%

Энергетика

DXU.TO
2.0%
SPDG
3.8%

Потребительский защитный сектор

DXU.TO

-

SPDG
5.1%

Недвижимость

DXU.TO

-

SPDG
2.2%

Коммунальные услуги

DXU.TO

-

SPDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с ZDIV.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с CWIN.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с DXMO.TO
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT

Доходность на риск

DXU.TO vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXU.TOSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.15

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.14

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.72

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

13.15

-0.33

DXU.TO vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и SPDG

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -29.23%, что больше максимальной просадки SPDG в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXU.TOSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-16.25%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.54%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.25%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.53%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.13%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и SPDG

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXU.TOSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

4.76%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

10.36%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

13.05%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.89%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

14.89%

+4.80%

Сравнение комиссий DXU.TO и SPDG

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и SPDG

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.71%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXU.TO and SPDG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.

They also come from different issuers: Dynamic and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DXU.TO and 0.05% for SPDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXU.TO и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор