PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXU.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DXU.TO returned 28.47%/yr vs 20.85%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DXU.TO charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for IDIV-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у IDIV-B.TO с доходностью 11.80%.

DXU.TO

1 день
0.40%
1 месяц
14.43%
С начала года
27.69%
6 месяцев
24.94%
1 год
43.94%
3 года*
28.47%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

IDIV-B.TO

1 день
0.95%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.80%
6 месяцев
7.83%
1 год
27.35%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXU.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		27.69%9.36%38.05%9.43%-2.14%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		11.80%35.22%12.85%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between DXU.TO and IDIV-B.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.25

The correlation between DXU.TO and IDIV-B.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с ZDIV.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с CWIN.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с FCCD.TO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

DXU.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.77

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.41

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.74

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

11.59

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IDIV-B.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOIDIV-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.77

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.61

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXU.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-13.62%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.03%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-13.62%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-1.72%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.37%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и IDIV-B.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) составляет 4.83%, в то время как у Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXU.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.11%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

13.27%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.49%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.06%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

14.06%

+5.28%

Сравнение комиссий DXU.TO и IDIV-B.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDIV-B.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и IDIV-B.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.77%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXU.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDIV-B.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDIV-B.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.

They also come from different issuers: Dynamic and Manulife. Their fees differ too: 0.75% for DXU.TO and 0.55% for IDIV-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXU.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор