Сравнение DXU.TO с ICAE.TO
DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) and ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) are both Dividend funds. DXU.TO is actively managed, while ICAE.TO is passively managed. Over the past 3 years, DXU.TO returned 24.86%/yr vs 16.16%/yr for ICAE.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DXU.TO charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for ICAE.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXU.TO и ICAE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXU.TO показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у ICAE.TO с доходностью 17.91%.
DXU.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 19.51%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXU.TO и ICAE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 22.49% | 9.36% | 38.05% | 10.53% |
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 17.91% | 10.02% | 17.62% | 5.84% |
Correlation
The correlation between DXU.TO and ICAE.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов DXU.TO и ICAE.TO
Секторы
DXU.TO
ICAE.TO
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
DXU.TO
ICAE.TO
Технологии
DXU.TO
ICAE.TO
Здравоохранение
DXU.TO
ICAE.TO
-
Коммунальные услуги
DXU.TO
ICAE.TO
Потребительский циклический сектор
DXU.TO
ICAE.TO
Сырьевые материалы
DXU.TO
ICAE.TO
Энергетика
DXU.TO
ICAE.TO
Финансовые услуги
DXU.TO
ICAE.TO
Коммуникационные услуги
DXU.TO
ICAE.TO
Потребительский защитный сектор
DXU.TO
-
ICAE.TO
Недвижимость
DXU.TO
-
ICAE.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXU.TO vs. ICAE.TO — Ранг доходности на риск
DXU.TO
ICAE.TO
Сравнение DXU.TO c ICAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXU.TO | ICAE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.06 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 2.13 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXU.TO и ICAE.TO
Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -29.23%, что больше максимальной просадки ICAE.TO в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и ICAE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXU.TO | ICAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.23% | -16.49% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -16.49% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -16.49% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -1.42% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -3.53% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 8.23% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXU.TO и ICAE.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXU.TO | ICAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.14% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 7.94% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 19.78% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.99% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 15.99% | +3.69% |
Сравнение комиссий DXU.TO и ICAE.TO
DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICAE.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXU.TO и ICAE.TO
DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXU.TO and ICAE.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICAE.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICAE.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.
They also come from different issuers: Dynamic and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for DXU.TO and 0.23% for ICAE.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXU.TO и ICAE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор